Riesgo Financiero Examen Final
Examen final de riesgos financieros
- 1.Cuando alguien define su nivel de "confianza" del 95% para medir el Valor en Riesgo de una posición en instrumentos financieros, quiere decir que:
- A.
Tiene una certeza de que en el 95% de los días de operación las pérdidas observadas no serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
- B.
Tiene una certeza de que en el 5% de los días de operación las pérdidas observadas serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
- C.
Que al menos en uno de cada 20 días, las pérdidas observadas serán serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
- D.
Todas las anteriores
- E.
Ninguna de las Anteriores
- 2.Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:
- A.
VaR de un dia con el 99% de confianza
- B.
VaR de 10 dias con el 99% de confianza
- C.
VaR de 5 dias con el 95% de confianza
- 3.JP Morgan recomienda hacer el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de:
- A.
Un día
- B.
Una Semana
- C.
Un mes
- D.
Cada 60 días
- 4.Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio
- A.
1.65
- B.
1.326
- C.
-1.326
- D.
-1.65
- 5.El Riesgo Sistemático es aquel que:
- A.
Se puede eliminar mediante la diversificación
- B.
No se puede eliminar ni aún con la diversificación
- C.
Se elimina con una cobertura con productos derivados
- D.
Ninguna anterior
- 6.Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que
- A.
Tienen mas rendimeintos positivos que negativos
- B.
El rendimiento esperado siempre es positivo
- C.
Mayormente siguen una distribución normal
- D.
Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada
- 7.Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado:
- A.
Perdidas por el movimiento del tipo de cambio
- B.
Perdidas por falta de controles
- C.
Que alguien cometa Fraude
- D.
Que los sistemas no funcionen
- 8.Un ejemplo de riesgo de mercado, sería lo que sucedió con:
- A.
Las Hipotecas subprime
- B.
La Comer
- C.
El caso de Enron
- 9.La crisis de las hipotecas subprime, que es el origen de las actuales dificultades fin:ancieras es un típico ejemplo de
- A.
Riesgo de Mercado
- B.
Riesgo de Crédito
- C.
Riesgo Operativo
- D.
Riesgo de Liquidez
- 10.Cuando hacemos un análisis del Valor en Riesgo de una posición y nos referimos al modelo de Simulación Histórica estamos considerando en cierta medida que los precios de la variable representativa se podrán comportar en el futuro, como lo hicieron en el pasado??
- A.
Cierto
- B.
Falso
- 11.Si una empresa tiene una posición específica (por ejemplo deuda en dólares) y realiza el cálculo del VaR de esa posición, deberá:
- A.
Comparar el resultado con el VaR máximo aceptado en sus políticas de riesgos
- B.
Reducir la posición inmediatamente
- C.
Incrementar la posición hasta aumentar el VaR máximo
- D.
Todas las anteriores
- 12.Normalmente las empresas (no financieras) observan riesgo de mercado debido al movimienot de cualquierea de estas variables:
- A.
Tasas de interés y metales
- B.
Metales y divisas
- C.
Tasas de interes y divisas
- D.
Metales, divisas y tasas de interes
- 13.Si tuviera una deuda importante en dólares y considerando que el dólar cotiza a $13.20 pesos por dolar, que haría:
- A.
La pagaría hoy mismo
- B.
La cubriria con algún instrumento derivado aunque no se "vuele" mi VaR autorizado
- C.
Calcularía el VaR y si no se excede de mi límite autorizado no haría nada
- D.
Todas las anteriores
- 14.Si tuviera que tomar una decisión que involucre rebasar mi límite de VaR sabiendo que de hacerlo conseguiría una utilidad extraordinaria, que debería hacer:
- A.
Ir por la Utilidad
- B.
Respetar siempre los límites de VaR
- C.
Haría la operación y no le comentaría a nadie
- D.
Buscaría la utilidad pero siempre le avisaré a mis superiores que me estoy "volando" el límite de VaR
- 15.Una forma eficiente de reducir los riesgos de un portafolio de activos será:
- A.
Reduciendo la inversión en el Activo de mayor riesgo
- B.
Diversificando el portafolio agregando más activos
- C.
Incrementando la inversión en los activos de menos riesgo
- D.
Ninguna de las anteriores
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