Examen final de riesgos financieros
Tiene una certeza de que en el 95% de los días de operación las pérdidas observadas no serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
Tiene una certeza de que en el 5% de los días de operación las pérdidas observadas serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
Que al menos en uno de cada 20 días, las pérdidas observadas serán serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
Todas las anteriores
Ninguna de las Anteriores
VaR de un dia con el 99% de confianza
VaR de 10 dias con el 99% de confianza
VaR de 5 dias con el 95% de confianza
Un día
Una Semana
Un mes
Cada 60 días
1.65
1.326
-1.326
-1.65
Se puede eliminar mediante la diversificación
No se puede eliminar ni aún con la diversificación
Se elimina con una cobertura con productos derivados
Ninguna anterior
Tienen mas rendimeintos positivos que negativos
El rendimiento esperado siempre es positivo
Mayormente siguen una distribución normal
Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada
Perdidas por el movimiento del tipo de cambio
Perdidas por falta de controles
Que alguien cometa Fraude
Que los sistemas no funcionen
Las Hipotecas subprime
La Comer
El caso de Enron
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Riesgo Operativo
Riesgo de Liquidez
Cierto
Falso
Comparar el resultado con el VaR máximo aceptado en sus políticas de riesgos
Reducir la posición inmediatamente
Incrementar la posición hasta aumentar el VaR máximo
Todas las anteriores
Tasas de interés y metales
Metales y divisas
Tasas de interes y divisas
Metales, divisas y tasas de interes
La pagaría hoy mismo
La cubriria con algún instrumento derivado aunque no se "vuele" mi VaR autorizado
Calcularía el VaR y si no se excede de mi límite autorizado no haría nada
Todas las anteriores
Ir por la Utilidad
Respetar siempre los límites de VaR
Haría la operación y no le comentaría a nadie
Buscaría la utilidad pero siempre le avisaré a mis superiores que me estoy "volando" el límite de VaR
Reduciendo la inversión en el Activo de mayor riesgo
Diversificando el portafolio agregando más activos
Incrementando la inversión en los activos de menos riesgo
Ninguna de las anteriores
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