RIESGO FINANCIERO EXAMEN FINAL
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Examen final de riesgos financieros
- 1.Cuando alguien define su nivel de "confianza" del 95% para medir el Valor en Riesgo de una posición en instrumentos financieros, quiere decir que:
- A.
Tiene una certeza de que en el 95% de los días de operación las pérdidas observadas no serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
- B.
Tiene una certeza de que en el 5% de los días de operación las pérdidas observadas serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
- C.
Que al menos en uno de cada 20 días, las pérdidas observadas serán serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
- D.
Todas las anteriores
- E.
Ninguna de las Anteriores
- 2.Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:
- A.
VaR de un dia con el 99% de confianza
- B.
VaR de 10 dias con el 99% de confianza
- C.
VaR de 5 dias con el 95% de confianza
- 3.JP Morgan recomienda hacer el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de:
- A.
Un día
- B.
Una Semana
- C.
Un mes
- D.
Cada 60 días
- 4.Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio
- A.
1.65
- B.
1.326
- C.
-1.326
- D.
-1.65
- 5.El Riesgo Sistemático es aquel que:
- A.
Se puede eliminar mediante la diversificación
- B.
No se puede eliminar ni aún con la diversificación
- C.
Se elimina con una cobertura con productos derivados
- D.
Ninguna anterior
- 6.
Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que - A.
Tienen mas rendimeintos positivos que negativos
- B.
El rendimiento esperado siempre es positivo
- C.
Mayormente siguen una distribución normal
- D.
Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada
- 7.Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado:
- A.
Perdidas por el movimiento del tipo de cambio
- B.
Perdidas por falta de controles
- C.
Que alguien cometa Fraude
- D.
Que los sistemas no funcionen
- 8.Un ejemplo de riesgo de mercado, sería lo que sucedió con:
- A.
Las Hipotecas subprime
- B.
La Comer
- C.
El caso de Enron
- 9.La crisis de las hipotecas subprime, que es el origen de las actuales dificultades fin:ancieras es un típico ejemplo de
- A.
Riesgo de Mercado
- B.
Riesgo de Crédito
- C.
Riesgo Operativo
- D.
Riesgo de Liquidez
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