Examen Final De Derivados Financieros
Settings
Examen final de productos derivados financieros del Mtro. Joaquin Alducin (Mexico 2009)
- 1.En su fecha de vencimiento el precio de la accion subyacente de una opcion tipo call cerro en $23.75 considerando que el precio de ejercicio de la opcion es de $22.00 entonces el valor intrinseco es:
- A.
- 1.75
- B.
0.00
- C.
+ 1.75
- 2.Un inversionista adquirio opciones tipo call a un precio de 1.85 pesos y precio de ejercicio de $9.00 Calcule el precio de equilibrio del subyacente para esta opcion:
- A.
0.00
- B.
$7.15
- C.
$9.00
- D.
$10.85
- 3.Cuando el precio del subyacente de una opcion tipo call es de $33.00 al tiempo que su precio de ejercicio es de $30, entonces se dice que la opcion . . .
- A.
Esta fuera del dinero
- B.
Esta en el dinero
- C.
Esta dentro del dinero
- 4.Una opcion tipo put estara fuera del dinero cuando . . .
- A.
El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio
- B.
El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio
- C.
El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio
- 5.Una opcion tipo call estara dentro del dinero cuando . . .
- A.
El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio
- B.
El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio
- C.
El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio
- 6.Una opcion tipo put debera ser ejercida en su vencimiento cuando . . .
- A.
El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio
- B.
El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio
- C.
El precio ejercicio se menor que el precio del subyacente
Back to top