Examen Final De Derivados Financieros

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Examen Final De Derivados Financieros - Quiz

Examen final de productos derivados financieros del Mtro. Joaquin Alducin (Mexico 2009)


Questions and Answers
  • 1. 
    En su fecha de vencimiento el precio de la accion subyacente de una opcion tipo call cerro en $23.75 considerando que el precio de ejercicio de la opcion es de $22.00 entonces el valor intrinseco es: 
    • A. 

      - 1.75

    • B. 

      0.00

    • C. 

      + 1.75

  • 2. 
    Un inversionista adquirio opciones tipo call a un precio de 1.85 pesos y precio de ejercicio de $9.00 Calcule el precio de equilibrio del subyacente para esta opcion:
    • A. 

      0.00

    • B. 

      $7.15

    • C. 

      $9.00

    • D. 

      $10.85

  • 3. 
    Cuando el precio del subyacente de una opcion tipo call es de $33.00 al tiempo que su precio de ejercicio es de $30, entonces se dice que la opcion . . .
    • A. 

      Esta fuera del dinero

    • B. 

      Esta en el dinero

    • C. 

      Esta dentro del dinero

  • 4. 
    Una opcion tipo put estara fuera del dinero cuando . . .
    • A. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio

    • B. 

      El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio

    • C. 

      El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio

  • 5. 
    Una opcion tipo call estara dentro del dinero cuando . . .
    • A. 

      El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio

    • B. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio

    • C. 

      El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio

  • 6. 
    Una opcion tipo put debera ser ejercida en su vencimiento cuando . . .
    • A. 

      El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio

    • B. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio

    • C. 

      El precio ejercicio se menor que el precio del subyacente

  • 7. 
    Para que que una opcion tipo call no sea ejercida en la fecha de vencimiento se requiere que :
    • A. 

      El precio ejercicio se mayor que el precio del subyacente

    • B. 

      El precio ejercicio sea menor que el precio del subyacente

    • C. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio ejercicio

  • 8. 
    Utilizando la calculadora de opciones de divisas calcule el precio de la prima que debera pagar una empresa que desea comprar puts del dolar para cubrir una posicion larga de $200,000 dolares considerando los siguientes datos: Tipo de cambio spot = 14.00, precio de ejercicio $14.14, plazo a vencimiento 90 dias, tasa de interes domestica 5.10% tasa de interes externa 1.20%, volatilidad 30%
    • A. 

      0.828

    • B. 

      0.829

    • C. 

      165,844.20

    • D. 

      165,683.80

  • 9. 
    Quien tiene una posicion corta en dolares (por pagar) puede cubrir su riesgo cambiario con la siguiente operacion:
    • A. 

      Comprando puts del dolar

    • B. 

      Comprando Calls del dolar

    • C. 

      Vendiendo Calls del dolar

  • 10. 
    Quien tiene una posicion larga en dolares (por recibir) puede cubrir su riesgo cambiario con la siguiente operacion:
    • A. 

      Comprando calls del dolar

    • B. 

      Vendiendo puts del dolar

    • C. 

      Comprando puts del dolar

  • 11. 
    Comprar un call sobre el tipo de cambio es equivalente a vender un futuro, con la salvedad de que en el caso de la opcion, la perdida maxima esta acotada al monto de la prima que se pago por la opcion
    • A. 

      VERDADERO

    • B. 

      FALSO

  • 12. 
    Quien desea cubrir una posicion corta en dolares podra realizar cualquiera de las siguinetes operaciones excepto . . .
    • A. 

      Comprar futuros del dolar

    • B. 

      Vender futuros del dolar

    • C. 

      Comprar calls sobre el dolar

    • D. 

      Comprar dolares spot

  • 13. 
    Quien tiene una posicion larga en dolares (va a recibir dolares) podra cubrir esta posicion con cualquiera de las siguientes estrategias excepto . . .
    • A. 

      Vender futuros del dolar

    • B. 

      Comprar futuros del dolar

    • C. 

      Comprar puts sobre el dolar

    • D. 

      Comprar los dolares spot

  • 14. 
    Calcule el valor teorico del tipo de cambio forward considerando los siguientes datos, tipo de cambio spot = $13.00 plazo a vencimiento 270 dias, tasa de interes domestica 5.10% tasa de interes externa 1.2%
    • A. 

      $13.00

    • B. 

      $13.0376

    • C. 

      $13.3769

    • D. 

      $133.3769

  • 15. 
    Considerando que el futuro del dolar tiene un tamano de contrato de $10,000 dolares, el valor nocional de un contrato para un tipo de cambio spot de $13.10  sera de:
    • A. 

      $13.10 pesos

    • B. 

      $13.10 dolares

    • C. 

      $130,000 pesos

    • D. 

      $130,000 dolares

  • 16. 
    Que le sucede al tipo de cambio forward teorico cuando se observa una baja en las tasas de interes domesticas (manteniendo todo lo demas constante):
    • A. 

      Debe disminuir por la baja en tasas

    • B. 

      Debe aumentar por la baja en tasas

  • 17. 
    Un fondo de inversion realizo una compra de 10 contratos de futuro del IPC con vencimiento en junio a un precio de 24,100 y al termino de la jornada el precio de liquidacion de este contrato fue de 24,050 por lo que el fondo observara como resxultado: 
    • A. 

      Una perida de $500 pesos

    • B. 

      Una utilidad de $500 pesos

    • C. 

      Una perdida de $5,000 pesos

    • D. 

      Una utilidad de $5,000 pesos