1.
En su fecha de vencimiento el precio de la accion subyacente de una opcion tipo call cerro en $23.75 considerando que el precio de ejercicio de la opcion es de $22.00 entonces el valor intrinseco es:
2.
Un inversionista adquirio opciones tipo call a un precio de 1.85 pesos y precio de ejercicio de $9.00 Calcule el precio de equilibrio del subyacente para esta opcion:
A. 
B. 
C. 
D. 
3.
Cuando el precio del subyacente de una opcion tipo call es de $33.00 al tiempo que su precio de ejercicio es de $30, entonces se dice que la opcion . . .
4.
Una opcion tipo put estara fuera del dinero cuando . . .
A. 
El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio
B. 
El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio
C. 
El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio
5.
Una opcion tipo call estara dentro del dinero cuando . . .
A. 
El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio
B. 
El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio
C. 
El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio
6.
Una opcion tipo put debera ser ejercida en su vencimiento cuando . . .
A. 
El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio
B. 
El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio
C. 
El precio ejercicio se menor que el precio del subyacente
7.
Para que que una opcion tipo call no sea ejercida en la fecha de vencimiento se requiere que :
A. 
El precio ejercicio se mayor que el precio del subyacente
B. 
El precio ejercicio sea menor que el precio del subyacente
C. 
El precio del subyacente sea menor que el precio ejercicio
8.
Utilizando la calculadora de opciones de divisas calcule el precio de la prima que debera pagar una empresa que desea comprar puts del dolar para cubrir una posicion larga de $200,000 dolares considerando los siguientes datos: Tipo de cambio spot = 14.00, precio de ejercicio $14.14, plazo a vencimiento 90 dias, tasa de interes domestica 5.10% tasa de interes externa 1.20%, volatilidad 30%
A. 
B. 
C. 
D. 
9.
Quien tiene una posicion corta en dolares (por pagar) puede cubrir su riesgo cambiario con la siguiente operacion:
A. 
B. 
Comprando Calls del dolar
C. 
Vendiendo Calls del dolar
10.
Quien tiene una posicion larga en dolares (por recibir) puede cubrir su riesgo cambiario con la siguiente operacion:
A. 
Comprando calls del dolar
B. 
C. 
11.
Comprar un call sobre el tipo de cambio es equivalente a vender un futuro, con la salvedad de que en el caso de la opcion, la perdida maxima esta acotada al monto de la prima que se pago por la opcion
12.
Quien desea cubrir una posicion corta en dolares podra realizar cualquiera de las siguinetes operaciones excepto . . .
A. 
Comprar futuros del dolar
B. 
C. 
Comprar calls sobre el dolar
D. 
13.
Quien tiene una posicion larga en dolares (va a recibir dolares) podra cubrir esta posicion con cualquiera de las siguientes estrategias excepto . . .
A. 
B. 
Comprar futuros del dolar
C. 
Comprar puts sobre el dolar
D. 
14.
Calcule el valor teorico del tipo de cambio forward considerando los siguientes datos, tipo de cambio spot = $13.00 plazo a vencimiento 270 dias, tasa de interes domestica 5.10% tasa de interes externa 1.2%
A. 
B. 
C. 
D. 
15.
Considerando que el futuro del dolar tiene un tamano de contrato de $10,000 dolares, el valor nocional de un contrato para un tipo de cambio spot de $13.10 sera de:
A. 
B. 
C. 
D. 
16.
Que le sucede al tipo de cambio forward teorico cuando se observa una baja en las tasas de interes domesticas (manteniendo todo lo demas constante):
A. 
Debe disminuir por la baja en tasas
B. 
Debe aumentar por la baja en tasas
17.
Un fondo de inversion realizo una compra de 10 contratos de futuro del IPC con vencimiento en junio a un precio de 24,100 y al termino de la jornada el precio de liquidacion de este contrato fue de 24,050 por lo que el fondo observara como resxultado:
A. 
B. 
Una utilidad de $500 pesos
C. 
Una perdida de $5,000 pesos
D. 
Una utilidad de $5,000 pesos