Examen Final De Derivados Financieros

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Examen Final De Derivados Financieros

Examen final de productos derivados financieros del Mtro. Joaquin Alducin (Mexico 2009)


Questions and Answers
  • 1. 
    En su fecha de vencimiento el precio de la accion subyacente de una opcion tipo call cerro en $23.75 considerando que el precio de ejercicio de la opcion es de $22.00 entonces el valor intrinseco es: 
    • A. 

      - 1.75

    • B. 

      0.00

    • C. 

      + 1.75

  • 2. 
    Un inversionista adquirio opciones tipo call a un precio de 1.85 pesos y precio de ejercicio de $9.00 Calcule el precio de equilibrio del subyacente para esta opcion:
    • A. 

      0.00

    • B. 

      $7.15

    • C. 

      $9.00

    • D. 

      $10.85

  • 3. 
    Cuando el precio del subyacente de una opcion tipo call es de $33.00 al tiempo que su precio de ejercicio es de $30, entonces se dice que la opcion . . .
    • A. 

      Esta fuera del dinero

    • B. 

      Esta en el dinero

    • C. 

      Esta dentro del dinero

  • 4. 
    Una opcion tipo put estara fuera del dinero cuando . . .
    • A. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio

    • B. 

      El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio

    • C. 

      El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio

  • 5. 
    Una opcion tipo call estara dentro del dinero cuando . . .
    • A. 

      El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio

    • B. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio

    • C. 

      El precio del subyacente sea igual que el precio de ejercicio

  • 6. 
    Una opcion tipo put debera ser ejercida en su vencimiento cuando . . .
    • A. 

      El precio del subyacente sea mayor que el precio de ejercicio

    • B. 

      El precio del subyacente sea menor que el precio de ejercicio

    • C. 

      El precio ejercicio se menor que el precio del subyacente