Test 1 Zik

A) metodę luki płynności

B) model dyskryminacyjny Altmana

C) modele VaR

D) metodę duration i duration gap

A) metodę luki

B) metodę duration

C) metodę VaR

D) metodę LVaR

A) metodę punktową (credit scoring)

B) metodę wskaźnikową

C) metodę luki

D) metodę Lar

A) modele VaR pozwalające określić rozmiary maksymalnych strat z tytułu tego ryzyka

B) metody standardowe opracowane przez władze nadzorcze do określania wymogów kapitałowych z tytułu tego rodzaju ryzyka

C) procedury niezależnych agencji ratingowych służące określeniu wiarygodności kredytowej dłużnika

D) modele symulacyjne pozwalające określić wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na płynność banku

A) przyjmowanie depozytów od ludności i przedsiębiorstw

B) redyskonto weksli w banku centralnym

C) zakup papierów wartościowych innych remitentów

D) udzielenie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorstwom

A) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe

B) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym

C) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym

D) emisję własnych dłużnych papierów wartościowych

A) zakup papierów wartościowych wyemitowane przez podmioty niefinansowe

B) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym

C) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym

D) emisję własnych dłużnych papierów wartościowych

A) zaciąganie kredytów w banku centralnym

B) zakup bonów pieniężnych w operacjach otwartego rynku

C) przyjmowanie depozytów od ludności i przedsiębiorstw

D) emisja obligacji bankowych

A) otwarte akredytywy,

B) zakupione papiery wartościowe,

C) otwarte, lecz niewykorzystane linie kredytowe,

D) pozycje powstałe w wyniku zawarcia pochodnych transakcji hedgingowych.

A) wpłatę środków z prywatyzacji na rachunki rządowe prowadzone przez NBP przez bank rozliczający

B) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych,

C) zaciągnięcie przez banki komercyjne kredytu lombardowego,

D) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym.

A) IRS

B) FRA

C) CIRS

D) walutowe kontrakty outright forward

A) finansowanie majątku trwałego,

B) finansowanie działalności kredytowej,

C) amortyzowanie strat,

D) finansowanie inwestycji finansowych.

A) otwartych akredytyw

B) udzielonych gwarancji

C) otrzymanych gwarancji

D) operacji terminowych o charakterze rzeczywistym

A) pożyczki i lokaty rynku międzybankowego

B) kredyty zaciągane w banku centralnym

C) kontrakty walutowe Forward

D) kontrakty FRA

A) średniego czasu zwrotu zainwestowanego kapitału,

B) określającą rzeczywisty termin zwrotu zainwestowanego kapitału,

C) częstotliwości wypłat odsetek

D) wrażliwość instrumentu finansowego na zmianę poziomu stóp procentowych.

A) stwarza możliwość osiągnięcia zysków przy spadku kursu walutowego,

B) stwarza możliwość osiągnięcia zysków przy wzroście kursu walutowego,

C) naraża bank na stratę przy wzroście kursu walutowego,

D) naraża bank na stratę przy spadku kursu walutowego.

A) transakcje Forward Rate Agreements zawierane na rynku OTC

B) transakcje Interest Rate Swaps zawierane na rynku OTC

C) transakcje Interest Rate Options zawierane na WGPW

D) transakcje Interest Rate Futures zawierane na Polskiej Giełdzie Finansowej

A) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku lepszej identyfikacji obszarów ryzyka,

B) możliwość zwiększenia wskaźników efektywności poszczególnych banków w wyniku uwolnienia kapitału poprzez oszacowanie ryzyka,

C) zmniejszenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku obniżenia realnych wymogów kapitałowych,

D) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku podwyższenia realnych wymogów kapitałowych.

A) zgodnie z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank

B) zgodnie z regulacjami unijnymi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE

C) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami Polski

D) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami Polski

A) kurs terminowy jest wyższy niż kurs natychmiastowy

B) kurs terminowy jest niższy niż kurs natychmiastowy

C) punkty terminowe podane są w porządku malejącym

D) punkty terminowe podane są w porządku rosnącym

A) kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot

B) kurs terminowy jest niższy niż kurs spot

C) punkty terminowe mają wartość dodatnią

D) punkty terminowe mają wartość ujemną

A) o większej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe

B) o mniejszej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe

C) o większej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe

D) o mniejszej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe

A) zwiększy się wartość netto Banku A, spadnie wartość netto Banku B

B) zwiększy się wartość netto Banku B, a spadnie wartość netto Banku A

C) zmiana wartości netto obu banków będzie taka sama co do skali

D) zmiana wartości netto obu banków może być różna co do wartości

A) wyniesie 11,75%,

B) wyniesie 8,25%,

C) spadnie o 0, 4375 punktu procentowego,

D) wzrośnie o 1, 75 punktu procentowego.

A) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zmniejszy się o ponad 1 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %

B) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zwiększy się o ponad 1 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %

C) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi co najwyżej jeden dzień, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %

D) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi kilka dni, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %

A) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej

B) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowego

C) zmniejszenie wartości nominalnej pozycji pozabilansowych

D) zwiększenie po stronie pasywów pozycji – rezerwy i inne pasywa

A) kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności

B) inaczej kapitał księgowy, którego komponenty określa ustawa o rachunkowości

C) inaczej kapitał regulacyjny, którego komponenty określają władze nadzorcze

D) inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaR

A) są tym większe, im większa jest baza kapitałowa danego banku

B) są tym większe, im mniejsza jest baza kapitałowa danego banku

C) powinny zostać oszacowane indywidualnie przez każdy podmiot, na poziomie uwzględniającym możliwości pokrywania strat przez konkretny bank

D) są określane odgórnie przez władze nadzorcze, które posiadają najlepsze rozpoznanie ryzyka w sektorze