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RIESGO FINANCIERO EXAMEN FINAL

9 Questions
Riesgo Financiero Examen Final

Examen final de riesgos financieros

Questions and Answers
  • 1. 
    Cuando alguien define su nivel de "confianza" del 95% para medir el Valor en Riesgo de una posición en instrumentos financieros, quiere decir que:
    • A. 

      Tiene una certeza de que en el 95% de los días de operación las pérdidas observadas no serán mayores o iguales al valor calculado del VaR

    • B. 

      Tiene una certeza de que en el 5% de los días de operación las pérdidas observadas serán mayores o iguales al valor calculado del VaR

    • C. 

      Que al menos en uno de cada 20 días, las pérdidas observadas serán serán mayores o iguales al valor calculado del VaR

    • D. 

      Todas las anteriores

    • E. 

      Ninguna de las Anteriores

  • 2. 
    Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:
    • A. 

      VaR de un dia con el 99% de confianza

    • B. 

      VaR de 10 dias con el 99% de confianza

    • C. 

      VaR de 5 dias con el 95% de confianza

  • 3. 
    JP Morgan recomienda hacer el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de:
    • A. 

      Un día

    • B. 

      Una Semana

    • C. 

      Un mes

    • D. 

      Cada 60 días

  • 4. 
    Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio
    • A. 

      1.65

    • B. 

      1.326

    • C. 

      -1.326

    • D. 

      -1.65

  • 5. 
    El Riesgo Sistemático es aquel que:
    • A. 

      Se puede eliminar mediante la diversificación

    • B. 

      No se puede eliminar ni aún con la diversificación

    • C. 

      Se elimina con una cobertura con productos derivados

    • D. 

      Ninguna anterior

  • 6. 
     
    Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que
     
     
    • A. 

      Tienen mas rendimeintos positivos que negativos

    • B. 

      El rendimiento esperado siempre es positivo

    • C. 

      Mayormente siguen una distribución normal

    • D. 

      Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada

  • 7. 
    Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado:
    • A. 

      Perdidas por el movimiento del tipo de cambio

    • B. 

      Perdidas por falta de controles

    • C. 

      Que alguien cometa Fraude

    • D. 

      Que los sistemas no funcionen

  • 8. 
    Un ejemplo de riesgo de mercado, sería lo que sucedió con:
    • A. 

      Las Hipotecas subprime

    • B. 

      La Comer

    • C. 

      El caso de Enron

  • 9. 
    La crisis de las hipotecas subprime, que es el origen de las actuales dificultades fin:ancieras es un típico ejemplo de
    • A. 

      Riesgo de Mercado

    • B. 

      Riesgo de Crédito

    • C. 

      Riesgo Operativo

    • D. 

      Riesgo de Liquidez