Reveal Asnwers: During the Quiz (Practice Mode) End of Quiz (Exam Mode) Number of questions: All 123456789

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1.	Si tuviera una deuda importante en dólares y considerando que el dólar cotiza a $13.20 pesos por dolar, que haría:

A.	La pagaría hoy mismo

B.	La cubriria con algún instrumento derivado aunque no se "vuele" mi VaR autorizado

C.	Calcularía el VaR y si no se excede de mi límite autorizado no haría nada

D.	Todas las anteriores

2.	Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que

A.	Tienen mas rendimeintos positivos que negativos

B.	El rendimiento esperado siempre es positivo

C.	Mayormente siguen una distribución normal

D.	Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada

3.	Un ejemplo de riesgo de mercado, sería lo que sucedió con:

A.	Las Hipotecas subprime

B.

La Comer

C.	El caso de Enron

4.	Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:

A.	VaR de un dia con el 99% de confianza

B.	VaR de 10 dias con el 99% de confianza

C.	VaR de 5 dias con el 95% de confianza

5.	La crisis de las hipotecas subprime, que es el origen de las actuales dificultades fin:ancieras es un típico ejemplo de

A.	Riesgo de Mercado

B.	Riesgo de Crédito

C.	Riesgo Operativo

D.	Riesgo de Liquidez

6.	Una forma eficiente de reducir los riesgos de un portafolio de activos será:

A.	Reduciendo la inversión en el Activo de mayor riesgo

B.	Diversificando el portafolio agregando más activos

C.	Incrementando la inversión en los activos de menos riesgo

D.	Ninguna de las anteriores

7.	Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio

A.

1.65

B.

1.326

C.

-1.326

D.

-1.65

8.	Cuando alguien define su nivel de "confianza" del 95% para medir el Valor en Riesgo de una posición en instrumentos financieros, quiere decir que:

A.	Tiene una certeza de que en el 95% de los días de operación las pérdidas observadas no serán mayores o iguales al valor calculado del VaR

B.	Tiene una certeza de que en el 5% de los días de operación las pérdidas observadas serán mayores o iguales al valor calculado del VaR

C.	Que al menos en uno de cada 20 días, las pérdidas observadas serán serán mayores o iguales al valor calculado del VaR

D.	Todas las anteriores

E.	Ninguna de las Anteriores

9.	JP Morgan recomienda hacer el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de:

A.

Un día

B.	Una Semana

C.

Un mes

D.	Cada 60 días