Riesgo Financiero Examen Final
9
Questions
I
By Jalducin on October 16, 2008
Question Excerpt
| 1. | Cuando alguien define su nivel de "confianza" del 95% para medir el Valor en Riesgo de una posición en instrumentos financieros, quiere decir que: |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| E. |
| 2. | Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| 3. | Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| 4. | Si tuviera que tomar una decisión que involucre rebasar mi límite de VaR sabiendo que de hacerlo conseguiría una utilidad extraordinaria, que debería hacer: |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| 5. | Si tuviera una deuda importante en dólares y considerando que el dólar cotiza a $13.20 pesos por dolar, que haría: |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| 6. | Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado: |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| 7. | Normalmente las empresas (no financieras) observan riesgo de mercado debido al movimienot de cualquierea de estas variables: |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
| 8. | Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros: |
| A. |
| B. |
| C. |
| 9. | Una forma eficiente de reducir los riesgos de un portafolio de activos será: |
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
Login to post comments.
