Questions and Answers
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1.Cuando alguien define su nivel de "confianza" del 95% para medir el Valor en Riesgo de una posición en instrumentos financieros, quiere decir que:
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A.
Tiene una certeza de que en el 95% de los días de operación las pérdidas observadas no serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
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B.
Tiene una certeza de que en el 5% de los días de operación las pérdidas observadas serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
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C.
Que al menos en uno de cada 20 días, las pérdidas observadas serán serán mayores o iguales al valor calculado del VaR
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D.
Todas las anteriores
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E.
Ninguna de las Anteriores
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A.
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2.Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:
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A.
VaR de un dia con el 99% de confianza
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B.
VaR de 10 dias con el 99% de confianza
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C.
VaR de 5 dias con el 95% de confianza
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A.
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3.JP Morgan recomienda hacer el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de:
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A.
Un día
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B.
Una Semana
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C.
Un mes
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D.
Cada 60 días
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A.
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4.Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio
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A.
1.65
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B.
1.326
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C.
-1.326
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D.
-1.65
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A.
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5.El Riesgo Sistemático es aquel que:
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A.
Se puede eliminar mediante la diversificación
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B.
No se puede eliminar ni aún con la diversificación
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C.
Se elimina con una cobertura con productos derivados
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D.
Ninguna anterior
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A.
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6.Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que
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A.
Tienen mas rendimeintos positivos que negativos
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B.
El rendimiento esperado siempre es positivo
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C.
Mayormente siguen una distribución normal
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D.
Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada
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A.
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7.Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado:
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A.
Perdidas por el movimiento del tipo de cambio
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B.
Perdidas por falta de controles
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C.
Que alguien cometa Fraude
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D.
Que los sistemas no funcionen
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A.
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8.Un ejemplo de riesgo de mercado, sería lo que sucedió con:
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A.
Las Hipotecas subprime
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B.
La Comer
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C.
El caso de Enron
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A.
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9.La crisis de las hipotecas subprime, que es el origen de las actuales dificultades fin:ancieras es un típico ejemplo de
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A.
Riesgo de Mercado
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B.
Riesgo de Crédito
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C.
Riesgo Operativo
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D.
Riesgo de Liquidez
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A.
