Reveal Answers: During the Quiz (Practice Mode) End of Quiz (Exam Mode) Number of questions: All 123456789

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1.	Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:

A.	VaR de un dia con el 99% de confianza

B.	VaR de 10 dias con el 99% de confianza

C.	VaR de 5 dias con el 95% de confianza

2.	Al analizar el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra generalmente que

A.	Tienen mas rendimeintos positivos que negativos

B.	El rendimiento esperado siempre es positivo

C.	Mayormente siguen una distribución normal

D.	Siguen una distribución de probabilidad cuadrática estandarizada

3.	Si tuviera una deuda importante en dólares y considerando que el dólar cotiza a $13.20 pesos por dolar, que haría:

A.	La pagaría hoy mismo

B.	La cubriria con algún instrumento derivado aunque no se "vuele" mi VaR autorizado

C.	Calcularía el VaR y si no se excede de mi límite autorizado no haría nada

D.	Todas las anteriores

4.	Un ejemplo de riesgo de mercado, sería lo que sucedió con:

A.	Las Hipotecas subprime

B.

La Comer

C.	El caso de Enron

5.	El Riesgo Sistemático es aquel que:

A.	se puede eliminar mediante la diversificación

B.	No se puede eliminar ni aún con la diversificación

C.	Se elimina con una cobertura con productos derivados

D.	Ninguna anterior

6.	Normalmente las empresas (no financieras) observan riesgo de mercado debido al movimienot de cualquierea de estas variables:

A.	tasas de interés y metales

B.	metales y divisas

C.	tasas de interes y divisas

D.	metales, divisas y tasas de interes

7.	Si una empresa tiene una posición específica (por ejemplo deuda en dólares) y realiza el cálculo del VaR de esa posición, deberá:

A.	Comparar el resultado con el VaR máximo aceptado en sus políticas de riesgos

B.	Reducir la posición inmediatamente

C.	Incrementar la posición hasta aumentar el VaR máximo

D.	Todas las anteriores

8.	Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio

A.

1.65

B.

1.326

C.

-1.326

D.

-1.65

9.	Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado:

A.	Perdidas por el movimiento del tipo de cambio

B.	Perdidas por falta de controles

C.	Que alguien cometa Fraude

D.	Que los sistemas no funcionen