RIESGO FINANCIERO EXAMEN FINAL

9 Questions  I  By Jalducin
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RIESGO FINANCIERO EXAMEN FINAL
Examen final de riesgos financieros

  
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1.  Cuando hacemos un análisis del Valor en Riesgo de una posición y nos referimos al modelo de Simulación Histórica estamos considerando en cierta medida que los precios de la variable representativa se podrán comportar en el futuro, como lo hicieron en el pasado??
A.
B.
2.  Una de las metodologias aceptadas para medir el VaR propuesta por el BIS (Banco Internacional de Pagos) establece que este se puede calcular con los siguientes parametros:
A.
B.
C.
3.  El Riesgo Sistemático es aquel que:
A.
B.
C.
D.
4.  Si una empresa tiene una posición específica (por ejemplo deuda en dólares) y realiza el cálculo del VaR de esa posición, deberá:
A.
B.
C.
D.
5.  Este caso es un buen ejemplo de pérdidas atribuibles a un "Riesgo Operativo" y no a uno de mercado:
A.
B.
C.
D.
6.  Para un nivel de confianza del 99%, calcula cual sería el valor de la "z" de la distribución del portafolio
A.
B.
C.
D.
7.  Si tuviera que tomar una decisión que involucre rebasar mi límite de VaR sabiendo que de hacerlo conseguiría una utilidad extraordinaria, que debería hacer:
A.
B.
C.
D.
8.  JP Morgan recomienda hacer el cálculo del VaR con un horizonte de tiempo de:
A.
B.
C.
D.
9.  Una forma eficiente de reducir los riesgos de un portafolio de activos será:
A.
B.
C.
D.
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