Quiz No. 5 Administracion Bancaria

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Quiz No. 5 Administracion Bancaria

Questions and Answers
  • 1. 
    El riesgo de mercado es aquel en el que se mide exclusivamente el impacto por las variaciones de tipos de cambio y de tasa de interes.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 2. 
    La contingencia de que una institución no tenga capacidad para fondear incrementos en sus activos o cumplir con sus obligaciones oportunamente, sin incurrir en costos financieros fuera de mercado, se refiere al riesgo de mercado.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 3. 
    El riesgo de crédito es:
    • A. 

      Es la contingencia de que una institución incurra en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos en precios

    • B. 

      Contingencia de que una institución incurra en pérdidas como consecuencia de que una contraparte incumpla sus obligaciones en los términos acordados.

    • C. 

      La contingencia de que una institución incurra en pérdidas, asociada con el ambiente económico, social y político del país donde el deudor o contraparte tiene su domicilio y/o sus operaciones. Están los Riesgos de Transferencia, Político y Soberano.

    • D. 

      La contingencia de que una institución incurra en pérdidas debido a las fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos, o bien a causa de eventos externos

  • 4. 
    El riesgo operacional incluye el riesgo Tecnológico, de Personas, Legal, Externo, pero NO de Procesos.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 5. 
    Entre los indicadores para medir la estructura de activos de un banco, podemos utilizar la siguiente fórmula:
    • A. 

      Total de pasivos / Total de Activos

    • B. 

      Cartera de crédito (activos) / Total Captaciones

    • C. 

      Gastos Administrativos / Activos promedio

    • D. 

      Disponibilidades / Activos totales

  • 6. 
    La cartera contaminada se mide al dividir la suma de cartera en mora más la cartera vencida entre el total de la cartera.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 7. 
    Según lo visot en clase, a julio de 2011 que institución bancaria presenta la cartera de créditos mas grande?
    • A. 

      Banco Industrial

    • B. 

      Banco G&T

    • C. 

      Banrural

    • D. 

      Banco Agromercantil

  • 8. 
    Entre los aspectos cualitativos y cuantitativos que se miden para evaluar a un cliente, cual es mas importante?
    • A. 

      Aspecto cuantitativo porque demuestra la capacidad de pago real

    • B. 

      Aspecto cualitativo, ya que pesa más la ética y la moral que los propios números.

    • C. 

      Son casi igual de importantes, pero el aspecto cuantitativo siempre pesa más.

    • D. 

      Ninguna de las anteriores

  • 9. 
    Entre las 5 C´s de crédito, el Carácter se refiere a:
    • A. 

      Calidad moral, reputación, sólidez...

    • B. 

      Mercados comparativos, industria...

    • C. 

      Perfil y capacidad de pago

    • D. 

      Garantía, capacidad de gerencia

  • 10. 
    Indique cuales SI son alertas tempranas de deterioro:
    • A. 

      De información, de los Estados de Resultados...

    • B. 

      De el flujo de caja y los acontecimientos ambientales

    • C. 

      Cambios climáticos que puedan afectar la operación de un negocio (sobre todo agroindustrial)

  • 11. 
    Una alerta temprana podría reflejarse cuando nos percatamos que un cliente presenta información falsa en sus datos de contacto, así como en su información financiera (en su estado patrimonial).
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 12. 
    La forma más usada para medir el riesgo de mercado es el uso de valor en riesgo (Value at Risk o VaR), una práctica muy aceptada y extendida en la gestión de riesgo a corto plazo.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 13. 
    El VaR se define como la pérdida máxima esperada en un período de tiempo indefinido.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 14. 
    Una de las ventajas de utilizar el VaR es que indica cual podría ser la pérdida en un evento más allá del 99%, además de que depende de comportamiento histórico.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 15. 
    El VaR es una herramienta que sirvió durante muchos años, pero no predice lo que puede pasar en un evento que no esta en la historia.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 16. 
    Es el riesgo de no poder acomodar el vencimiento de pasivos y retiros, fondear el crecimiento de activos o dar cumplimiento a obligaciones sin sufrir restricciones al financiamiento a tasas de mercado
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 17. 
    Cual es la principal dificultad para medir el riesgo operacional?
    • A. 

      Disponibilidad de datos internos

    • B. 

      Falta de software adecuado

    • C. 

      Metodología

    • D. 

      Procesos

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