Control 3 Notas Estructuradas

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Control 3 Notas Estructuradas

Examina los conocimientos de opciones


Questions and Answers
  • 1. 
    El area de estructuracion de un banco desea construir una nota sobre un subyacente del mercado de capitales, se conoce que la nota estara en pesos, con vencimiento dentro de 182 dias y se conoce que las tasas de interes en Mexico (risk free) estan a 4.56% a 28 dias y 4.92% a 182 dias. Con esta informacion determine cual es la cantidad disponible que provee la estructura para comprar una estrategia opcional, considerando que el valor de la nota sera de $150 millones de pesos.
    • A. 

      $520,333

    • B. 

      $3,382,167

    • C. 

      $3,731,000

    • D. 

      $574,000

  • 2. 
    Compre una nota del tipo "double no touch" sobre el tipo de cambio que paga un cupon del 18.35% anual siempre que la cotizacion del peso frente al dolar no rebase las barreras de 12.60 (inferior) y 13.60 superior, en un plazo de 14 dias. Por favor ayudame a determinar cual sera el valor maximo de redencion (redemption value) que puede tener mi nota, si inverti en ella $2,350,000 pesos.
    • A. 

      16,770

    • B. 

      2,366,770

    • C. 

      447,995

    • D. 

      2,781,225

  • 3. 
    Si se emite una nota estructurada que contiene un elemento de deuda y un componente opcional representado por opciones tipo Put, entonces la nota aumentara de valor cuando
    • A. 

      Aumente el precio del subyacente

    • B. 

      Disminuya el precio del subyacente

  • 4. 
    Una nota estructurada esta proxima a vencer y se emitio como nota de capital protegido. Dentro de la estructura de la nota lleva una opcion tipo call que tiene una delta con valor igual a 1.00 entonces, se dice que esta opcion esta:
    • A. 

      Dentro del dinero

    • B. 

      Fuera del dinero

  • 5. 
    Un inversionista compro $10,000,000 de pesos en una nota del tipo Range Accrual sobre el tipo de cambio que paga un cupon maximo del 24.5% anual, siempre que el tipo de  cambio se encuentre dentro de un rango de 12.00 y 14.00 durante la vida de la nota. Calcule el pago que realizara la nota diariamente siempre que se respete el rango?
    • A. 

      $2450,000

    • B. 

      6712.33

    • C. 

      8605.56

    • D. 

      6805.56

  • 6. 
    Si compramos una nota estructurada con capital protegido al 100% y valor de $100, vinculada a la acción de America Movil y con vencimiento en 12 meses, cual será el valor de la nota si la acción de AMX termina fuera del dinero
    • A. 

      Menor a $100

    • B. 

      $100

    • C. 

      Mayor a $100